Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của hành động giá chứng khoán. Nó so sánh mức độ của các khoản lãi gần đây với các khoản lỗ gần đây nhằm xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức của một tài sản. Chỉ báo RSI được sử dụng rộng rãi trong thị trường, chứng khoán và các thị trường tài chính khác để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định về việc tham gia và thoát khỏi giao dịch.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được giới thiệu vào năm 1978 bởi Welles Wilder trong cuốn sách “Khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” của ông. Nói chung, các chỉ báo dao động RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100 trong khoảng thời gian 14 ngày. Giá trị dưới 30 cho biết điều kiện thị trường bán quá mức, trong khi giá trị trên 70 cho biết điều kiện thị trường mua quá mức. Nó thường được các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng để xác định các biến động giá ngắn hạn đến trung hạn trong một thị trường và các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Nhìn chung, chỉ báo RSI là một công cụ có giá trị để các nhà giao dịch sử dụng trong quá trình ra quyết định của họ, cung cấp cho họ thông tin chính về hành động giá của tài sản và các cơ hội mua hoặc bán tiềm năng. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng nó cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường xu hướng, đường trung bình động, mức hỗ trợ và kháng cự để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.
Cách tính Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ báo RSI được tính bằng cách lấy mức tăng trung bình trong một khoảng thời gian nhất định và chia cho mức lỗ trung bình trong cùng khoảng thời gian đó. Số kết quả sau đó được chia tỷ lệ từ 0 đến 100.
RSI được tính bằng cách lập chỉ mục chỉ báo thành 100, như thể hiện trong ví dụ về công thức RSI sau:
RSI = 100 – (100 /1 + RS)
là,
RS = (Lãi trung bình / Lỗ trung bình)
Để tính chỉ số RSI, trước tiên bạn cần xác định mức lãi và lỗ trung bình trong một số khoảng thời gian cụ thể (thường là 14 khoảng thời gian). Đây là cách thực hiện:
- Xác định số khoảng thời gian bạn muốn sử dụng để tính toán RSI. Thường sử dụng 14 tiết.
- Tìm giá đóng cửa mỗi kỳ.
- Đối với mỗi khoảng thời gian, hãy tính chênh lệch giữa giá đóng cửa hiện tại và giá đóng cửa trước đó. Nếu chênh lệch dương, đó là lãi, nếu âm, đó là lỗ.
- Tổng hợp tất cả các khoản lãi và lỗ trong số khoảng thời gian đã chọn.
- Chia tổng số tiền lãi cho số kỳ để có được mức tăng trung bình.
- Chia tổng số lỗ cho số kỳ để có được mức lỗ trung bình.
- Sử dụng công thức để tính chỉ báo RSI: RSI = 100 – (100 / (1 + (Lãi trung bình / Lỗ trung bình)))
Giá trị kết quả sẽ là một số từ 0 đến 100, đại diện cho độ mạnh tương đối của bảo mật trong số khoảng thời gian đã chọn. Giá trị trên 70 được coi là mua quá mức, trong khi giá trị dưới 30 được coi là bán quá mức. RSI là một chỉ báo trễ, điều quan trọng là sử dụng nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.
Chiến lược giao dịch chỉ báo RSI
Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hiện là thứ bắt buộc phải có đối với các nhà giao dịch. Tuy nhiên, người ta phải học cách sử dụng chỉ báo RSI một cách chính xác. Sau đây là một số ví dụ về cài đặt chỉ báo RSI có thể được áp dụng cho các chiến lược giao dịch khác nhau:
1. Sử dụng tín hiệu RSI để mở các vị thế mới
Tín hiệu chính được tạo bởi bộ dao động Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một dấu hiệu cho thấy phạm vi giá quá mua và quá bán dựa trên các giá trị của dữ liệu được thu thập theo thời gian. Mặc dù RSI thường được sử dụng làm bộ lọc trong một hệ thống sử dụng chỉ báo xu hướng làm chỉ báo chính, nhưng bản thân các tín hiệu chỉ báo RSI cũng có thể được sử dụng làm chỉ báo giao dịch.
Các tín hiệu RSI cho các vị trí mở như sau:
- Khi đường của chỉ báo vượt qua mức 70 từ trên xuống, đã đến lúc mở một vị thế bán (Bán).
- Khi đường của chỉ báo vượt qua mức 30 từ bên dưới, đã đến lúc mở một vị thế mua (Mua).
Trong mọi trường hợp, cần đợi tín hiệu sau để xác nhận xu hướng đảo ngược khi đường của chỉ báo vượt qua mức 70 hoặc 30.
Tín hiệu RSI cho các vị thế đóng như sau:
Một giao dịch có thể bị đóng trong một số điều kiện, bao gồm:
- Bạn nên đặt Cắt lỗ ở điểm cực trị cục bộ và Chốt lãi ở giá trị lớn hơn 2-3 lần so với điểm cực trị cục bộ.
- Tận dụng tín hiệu của chỉ báo ngược lại để thoát ra.
- Đặt mức Cắt lỗ và Chốt lãi ở các mức quan trọng hoặc mức Fibonacci gần nhất (Mức Chốt lãi không được thấp hơn mức Cắt lỗ, nếu không bạn nên tránh mở giao dịch).
Vì tín hiệu RSI được thiết kế để sử dụng làm bộ lọc, không phải là công cụ chính, nên chỉ giao dịch với tín hiệu RSI có thể không phải là cách tiếp cận tốt nhất. Sẽ hiệu quả hơn khi sử dụng chỉ báo xu hướng hoặc ít nhất là chú ý đến các tín hiệu Hành động giá khi phát triển chiến lược giao dịch kỹ thuật.
2. Phân kỳ hai giai đoạn RSI
Chỉ báo RSI 2 kỳ được phổ biến bởi Larry Connors là một chỉ báo mạnh mẽ để xác định các giao dịch đảo chiều trung bình. Trong một số trường hợp, chiến lược này còn được gọi là chiến lược RSI 14.
- Kiểm tra sự giao nhau giữa chỉ báo RSI 5 kỳ ngắn (RSI 5) và chỉ số RSI 14 kỳ dài hơn (RSI 14). Khi sử dụng chiến lược giao dịch RSI 14, thị trường đôi khi thay đổi hướng mà không đạt đến mức quá bán hoặc quá mua. Nó có thể cho thấy những dấu hiệu sớm của sự đảo ngược vì chỉ số RSI trong khoảng thời gian ngắn hơn phản ứng mạnh hơn với những thay đổi giá gần đây. Chỉ số RSI 5 vượt qua chỉ số RSI 14 có nghĩa là giá gần đây đang tăng.
- Tín hiệu mua được tạo ra khi chu kỳ 5 (màu xanh) bị bán quá mức (dưới 30). Trong một thị trường đang suy giảm, chỉ số RSI 5 cắt xuống dưới chỉ số RSI 14 và trở nên thấp hơn nó. Điều này cho thấy một tín hiệu bán. Điểm giao cắt 5 vs 14 xảy ra khi khoảng thời gian 5 (màu xanh) bị mua quá mức (trên 80).
Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có nhiều khả năng kết hợp chiến lược giao dịch RSI với các điểm xoay để cải thiện hiệu suất giao dịch của họ.
3. Sức mạnh dự đoán của các đường xu hướng RSI
Đường xu hướng là một công cụ thiết yếu trong kho vũ khí của nhà giao dịch. Chỉ báo RSI cũng có thể được sử dụng để phân tích đường xu hướng, trong đó các đường xu hướng được vẽ trên biểu đồ RSI để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Để vẽ một đường xu hướng đi lên, hai hoặc nhiều mức thấp được nối với nhau và đường này được dự báo trong tương lai trong khi chỉ báo RSI đang tăng. Đồng thời, một đường xu hướng giảm được vẽ bằng cách kết nối hai hoặc nhiều mức cao và dự đoán đường này trong tương lai khi chỉ báo RSI đang giảm. Khi đường xu hướng RSI bị phá vỡ, giá có thể đảo ngược hoặc tiếp tục. Bất cứ khi nào giá tài sản vượt qua đường xu hướng giảm, điều này báo hiệu sự đảo ngược xu hướng giảm trên thị trường hoặc tiếp tục xu hướng tăng.
Đường xu hướng RSI thường phá vỡ trước đường xu hướng của biểu đồ giá, cung cấp cảnh báo sớm và cơ hội giao dịch.
4. RSI Phân kỳ cổ điển
Phân kỳ giảm giá của RSI được hình thành khi giá hình thành đỉnh cao hơn trong khi chỉ số RSI giảm, tạo thành đỉnh thấp hơn. Phân kỳ RSI thường xảy ra ở đỉnh của một thị trường tăng giá và mô hình này được gọi là mô hình đảo chiều. Khi phân kỳ RSI được hình thành, các nhà giao dịch kỳ vọng xu hướng sẽ quay trở lại. Một số nến xuất hiện trước khi xu hướng tăng đảo ngược hướng và phá vỡ dưới đường hỗ trợ của nó, cho thấy sự đảo chiều phía trước.
Ngược lại, sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi chỉ báo RSI hiển thị đáy cao hơn và giá hiển thị đáy thấp hơn. Có nguy cơ hướng xu hướng thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng tại thời điểm này. Phân kỳ RSI được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật Forex. Giao dịch phân kỳ RSI trên các khung thời gian cao hơn (H4, Hàng ngày) có thể được một số nhà giao dịch ưa thích. Phương pháp này có thể giúp các nhà giao dịch đạt được nhiều tín hiệu mua và bán khác nhau bằng cách sử dụng chỉ báo RSI.
Cách sử dụng chỉ báo RSI cho giao dịch trong ngày
Các nhà giao dịch trong ngày thường được hưởng lợi từ việc sử dụng chỉ báo RSI trong các chiến lược giao dịch trong ngày của họ. Hầu hết các nhà giao dịch, đặc biệt là các nhà giao dịch xoay vòng, sẽ thấy cài đặt mặc định là 14 giai đoạn là thỏa đáng.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch trong ngày sử dụng chỉ báo RSI theo cách khác khi giao dịch trong ngày. Vì cài đặt 14 không tạo tín hiệu giao dịch thường xuyên cho họ nên họ tránh sử dụng nó. Thay vào đó, để tăng độ nhạy của bộ dao động, một số nhà giao dịch hạ thấp khung thời gian của họ hoặc đặt khoảng thời gian RSI thành giá trị thấp hơn. Bằng cách hạ thấp khung thời gian của họ, các nhà giao dịch có thể giải quyết vấn đề này. Những người khác hạ thấp cài đặt khoảng thời gian RSI để làm cho bộ dao động nhạy cảm hơn.
Nhìn chung:
- Các nhà giao dịch tham gia giao dịch trong ngày ngắn hạn (giao dịch trong ngày) thường sử dụng cài đặt thấp hơn với các khoảng thời gian từ 9 đến 11.
- Cài đặt khoảng thời gian mặc định là 14 thường được các nhà giao dịch xoay vòng trung hạn sử dụng.
- Khoảng thời gian dài hơn, từ 20 đến 30, thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế trong thời gian dài.
Các nhà giao dịch cũng thường sử dụng các mức mua quá mức và bán quá mức tùy chỉnh trên chỉ số RSI khi giao dịch trong ngày, chẳng hạn như 80 và 20, hoặc thậm chí 90 và 10. Các mức này mạnh hơn mức 70 và 30 truyền thống và cho phép các nhà giao dịch tham gia giao dịch sớm hơn theo xu hướng . Tùy thuộc vào chiến lược của mình, bạn có thể chọn cài đặt nào sẽ sử dụng với Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
