Đường trung bình động (MA) là một phép tính để phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng sự thay đổi trung bình trong một chuỗi dữ liệu theo thời gian. Đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng để xác định và phát hiện các xu hướng thị trường. Đường trung bình động đại diện cho các giá trị được tính toán liên tục mà các giá trị này thay đổi liên tục dựa trên sự thay đổi giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ, nếu chúng ta đang sử dụng đường trung bình động 10 ngày, giá trị sau đó là mức giá trung bình trong vòng 10 ngày qua. Giá trị này có thể thay đổi theo từng ngày, bằng cách loại bỏ giá trị cũ nhất trong tập dữ liệu và thay thế nó bằng giá trị gần nhất.
Đường trung bình động giảm thiểu biến động giá bằng cách làm mịn chúng. Vì vậy, họ giúp nhìn xa hơn các hiệu ứng giá nhất thời và thay vào đó nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh và xu hướng tổng thể.
Chúng là các chỉ báo theo xu hướng thường được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và ngưỡng kháng cự cũng như xu hướng tổng thể. Khung thời gian cho đường trung bình càng ngắn thì độ chính xác càng cao, vì trong khung thời gian dài, độ trễ sẽ càng lớn. Tuy nhiên, trong các khung ngắn hơn, Đường trung bình động nhạy cảm hơn với sự thay đổi của giá.
Cách tính Đường Trung Bình Động
Đường trung bình động (MA) có thể được tính đơn giản bằng cách cộng tập hợp các giá trị và chia cho tổng số giá trị trong tập hợp đó. Ví dụ, nếu bạn muốn tính toán trung bình động trong 20 ngày, hãy cộng các giá trị trong khoảng thời gian đó và chia cho 20.
Đường trung bình động được tính toán tự động trên các nền tảng giao dịch , vì vậy bạn sẽ không phải tự tính toán.Metatrader 4 cung cấp các công cụ mở rộng để phân tích giá với một bộ các chỉ báo kỹ thuật và công cụ biểu đồ được tích hợp sẵn.
Các loại Đường Trung Bình Động cơ bản
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau, mỗi loại được đặc trưng bởi cách dữ liệu được tính trọng số. Ba loại cơ bản và phổ biến nhất của đường trung bình động (MA) là:
- Đơn giản (SMA): Đây là công thức đơn giản nhất của đường trung bình động, được tính bằng cách cộng tập hợp các giá trị và chia cho tổng số lượng của chúng.
- Hàm mũ (EMA): Việc tính toán chỉ số này mang lại nhiều khối lượng cho các mức giá gần hơn.
- Trọng số (WMA): Là một công thức phức tạp hơn chỉ định trọng số lớn hơn cho các mức giá gần, được tính bằng cách nhân giá đã cho với trọng số của nó và tổng các giá trị.
Đường Trung bình Động nào Hiệu quả hơn?
Cả SMA và EMA hầu như giống nhau, chỉ khác nhau về khả năng phản ứng của chúng đối với những thay đổi hiện tại trong dữ liệu. EMA có ý nghĩa cao hơn đối với các giá trị hiện tại, trong khi SMA cho ý nghĩa như nhau đối với tất cả các giá trị.
Người ta tin rằng đường trung bình theo hàm mũ và đường trung bình có trọng số là những công cụ xác định xu hướng tốt hơn vì chúng có trọng số hơn đối với các mức giá hiện tại, điều này khiến chúng phản ứng nhanh hơn với các thay đổi xu hướng so với SMA.
Mặt khác, SMA được coi là hiệu quả hơn khi xác định các mức hỗ trợ và ngưỡng kháng cự.
Phân Tích Giá sử dụng Đường Trung Bình Động
Giá trị cơ bản của việc sử dụng chỉ báo trung bình động là nhanh chóng xác hướng đi của xu hướng và động lượng. Dưới đây là ba mẹo về cách đường trung bình động giúp xác định xu hướng và động lượng:
- Nếu giá di chuyển ra khỏi đường MA dài hạn, một xu hướng tổng thể được phát hiện. Giá tăng cao hơn trong xu hướng tăng hoặc thấp hơn trong xu hướng giảm.
- Nếu giá di chuyển ra khỏi đường MA trung hạn, một xu hướng ngắn hạn được phát hiện.
- Nếu giá di chuyển khỏi đường MA ngắn hạn, điều này phản ánh động lượng đang tăng lên.
Long-term trend
Short-term trend
Các kỹ thuật giao dịch theo đường trung bình động
1) Xác định xu hướng:
Đường trung bình động là một chỉ báo xu hướng, có nghĩa là chức năng chính là đánh giá xu hướng giá cả. Trung bình tăng thường đề cập đến xu hướng tăng, trong khi trung bình giảm chỉ ra xu hướng giảm. Tuy nhiên, không đơn giản như vậy. Đôi khi, bạn sẽ phải đánh giá hành động giá để xác định xu hướng. Khi hành động giá phù hợp với MA, điều này có nghĩa là thị trường đang có xu hướng. Mặt khác, hành động giá đối ngược và di chuyển thường là dấu hiệu cho thấy giá đang chậm lại và dự kiến sẽ có sự đảo ngược xu hướng.
2) Độ dốc:
Đúng vậy, độ dốc có thể nói lên rất nhiều điều về hành động giá. Một đường MA bằng phẳng thường phản ánh thị trường có phạm vi (đi ngang) và xung lượng yếu. Trong khi một đường MA dốc có thể là một dấu hiệu của hành động giá mạnh và đôi khi được sử dụng như một dấu hiệu của sự đảo chiều.
3) Xác định Hỗ trợ và Kháng cự:
Đường trung bình động thường được sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự. Nhưng điều này phụ thuộc vào cách hành động giá tương tác với MA. Nếu giá chậm lại trong khi kiểm tra đường MA, nhiều khả năng sẽ tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự.
Đường trung bình động và phân tích kỹ thuật
Sử dụng đường trung bình động là một phương pháp phân tích kỹ thuật cần thiết. Chúng được áp dụng cho các khung thời gian khác nhau và được đưa vào nhiều chiến lược giao dịch. Bạn có thể sử dụng chúng một cách đơn giản để làm dịu biến động giá, loại bỏ các yếu tố gây biến động. MA có thể được sử dụng để xác định xu hướng, vùng kháng cự hoặc hỗ trợ cũng như các điểm vào và ra.
Có một số chiến lược giao dịch khác nhau kết hợp phân tích trung bình động. Chúng bao gồm những điều sau đây:
- Giao dịch giao nhau giữa các đường trung bình động: Chiến lược này kết hợp hai hoặc nhiều đường trung bình động và tìm kiếm các điểm giao nhau dưới dạng tín hiệu mua/bán.
- Chiến lược đường bao trung bình động: Chiến lược này thiết lập các đường bao trên và dưới xung quanh một đường xu hướng dài hạn và tìm kiếm các đột phá từ các đường bao đó để vào hoặc thoát khỏi các vị trí.
- Chiến lược Trung bình động thoát ra: Chiến lược này tìm kiếm các xu hướng dài hạn để xác định các điều kiện bán quá nhiều hoặc mua quá nhiều và sử dụng các lần thoát ra khỏi đường trung bình động để tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch.
- Chiến lược phá vỡ đường xu hướng trung bình động: Chiến lược này vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ và tìm kiếm các điểm phá vỡ từ các đường xu hướng đó để vào hoặc thoát khỏi các vị trí.
Chiến lược Trung bình Động và Hành động Giá
Đường trung bình động (MA) thường được sử dụng để đánh giá dữ liệu giá gần đây trong một khoảng thời gian xác định. Các nhà giao dịch sử dụng nó để xác định các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng, đảo ngược xu hướng và phá vỡ các xu hướng đã thiết lập. Bằng cách kết hợp các đường trung bình động với phân tích hành động giá, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về cả xu hướng ngắn hạn và dài hạn trên thị trường.
Bước đầu tiên trong chiến lược giao dịch này là xác định xu hướng chính bằng cách xem xét các điểm giao nhau giữa các đường trung bình động dài hạn (ví dụ: 50/200 ngày). Sau khi xác định hướng của xu hướng, các nhà giao dịch nên chuyển sang các biểu đồ khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như biểu đồ 15 phút hoặc 30 phút để tìm kiếm các điểm vào giao dịch. Các điểm vào lệnh tiềm năng có thể được xác định bằng cách phân tích sự khác biệt giữa hành động giá và đường MA hoặc tìm kiếm các điểm phá vỡ bên dưới đường trung bình động đang tăng hoặc điểm phá vỡ bên trên đường trung bình động đang giảm.
Khi tham gia bất kỳ giao dịch nào với chiến lược này, các nhà giao dịch phải luôn quan tâm đến việc quản lý rủi ro bằng cách sử dụng các điểm dừng lỗ bảo vệ được đặt ngay bên ngoài các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng hoặc các mức trung bình động chính. Họ cũng nên duy trì kỷ luật khi nói đến quy mô vị thế, đảm bảo rằng mỗi giao dịch riêng lẻ không bao gồm quá nhiều quy mô tài khoản hoặc hồ sơ rủi ro của họ. Bằng cách kết hợp phân tích hành động giá với các chỉ báo Đường trung bình động, các nhà giao dịch có thể có được bức tranh toàn cảnh về các điều kiện thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt hơn về chiến lược giao dịch của họ.
Nhược điểm của Đường trung bình động
Một nhược điểm tiềm tàng của chỉ báo Đường trung bình động là nó có thể bị trễ về bản chất. Nó không phải luôn luôn là một chỉ số chính xác. Điều quan trọng cần nhớ là đường trung bình động dựa trên dữ liệu lịch sử và do đó có thể không phải lúc nào cũng thể hiện chính xác hành động giá hiện tại. Do đó, các nhà giao dịch phải luôn kết hợp phân tích Đường trung bình động của họ với các công cụ khác như Hành động giá hoặc Bộ tạo dao động để hiểu đầy đủ hơn về các điều kiện thị trường. Ngoài ra, khi giao dịch với Đường trung bình động, điều quan trọng là phải sử dụng các điểm dừng bảo vệ và duy trì quy mô vị thế có kỷ luật để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
