Giải thích về chỉ số Stochastic
Chỉ báo dao động ngẫu nhiên, còn được gọi là chỉ báo Stochastic, là một công cụ phân tích giao dịch phổ biến được sử dụng để dự báo khả năng đảo ngược xu hướng. Nó cũng xác định mức mua quá mức và bán quá mức đối với tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số và nhiều khoản đầu tư giao dịch khác dựa trên đà giá.
Bộ dao động ngẫu nhiên là một công cụ tuyệt vời để đo động lượng giá của một tài sản. Động lượng đo lường sự tăng tốc của chuyển động giá và các chỉ báo Stochastic dựa trên nguyên tắc rằng động lượng giá thay đổi trước chuyển động giá thực tế của một công cụ. Do đó, chỉ báo có thể được sử dụng để dự đoán các xu hướng đảo ngược sắp tới.
Chỉ báo Stochastic hữu ích cho cả những người giao dịch có kinh nghiệm và những người đang học phân tích kỹ thuật. Bộ dao động ngẫu nhiên có thể cải thiện độ chính xác của giao dịch và xác định các điểm vào và thoát có lợi nhuận bằng cách kết hợp chúng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động, đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự.
Stochastics là một công cụ để đo động lượng giá. Ví dụ, hãy hình dung một tên lửa đang bay lên trên bầu trời – trước khi nó lao xuống, trước tiên nó phải giảm tốc độ. Luôn có sự thay đổi về động lượng trước khi thay đổi về giá.
Chỉ báo Stochastic hoạt động như thế nào?
Chỉ báo dao động Stochastic đo lường sự thay đổi về giá dựa trên thang đo từ giai đoạn đóng cửa này sang giai đoạn đóng cửa tiếp theo để dự đoán liệu xu hướng có tiếp tục trong giai đoạn tiếp theo hay không.
Theo lý thuyết của bộ dao động Stochastic:
- Khi đó là một xu hướng tăng, giá sẽ giữ nguyên hoặc cao hơn giá đóng cửa trước đó.
- Khi đó là một xu hướng giảm, giá có thể sẽ giữ nguyên hoặc thấp hơn giá đóng cửa trước đó.
Dựa trên phạm vi cao-thấp của một số khoảng thời gian đã đặt trong quá khứ, chỉ báo sẽ tính toán giá đóng cửa của một công cụ cụ thể nằm trong phạm vi của phạm vi cao-thấp của nó. Thông thường, 14 giai đoạn trước được sử dụng. Chỉ báo cố gắng dự đoán đảo ngược giá bằng cách so sánh giá đóng cửa với các biến động giá trước đó.
Có hai dòng trong chỉ báo Stochastic, có thể áp dụng cho bất kỳ biểu đồ nào. 0 đến 100 là phạm vi mà nó dao động. Sử dụng chỉ báo này, bạn có thể thấy mức giá hiện tại so với mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, 14 giai đoạn riêng lẻ tạo thành một giai đoạn trước đó. Ví dụ, một biểu đồ hàng tuần sẽ có 14 tuần. Trong trường hợp biểu đồ hàng giờ, điều này tương ứng với 14 giờ.
Chỉ báo Stochastic xuất hiện dưới dạng một đường màu trắng bên dưới biểu đồ khi nó được áp dụng. Dòng màu trắng đại diện cho dòng %K. Ngoài ra, một đường màu đỏ sẽ hiển thị đường trung bình động ba kỳ của %K. Nó cũng được viết tắt là %D.
- Khi chỉ báo Stochastic đạt đến mức cao, điều đó cho thấy giá của công cụ này đã đóng gần đỉnh của phạm vi 14 kỳ. Bất cứ khi nào chỉ báo ở mức thấp, nó cho biết giá đóng cửa ở đáy của phạm vi 14 kỳ.
- Theo nguyên tắc chung, chỉ báo Stochastic sẽ hiển thị giá bằng hoặc gần mức cao trong một thị trường có xu hướng tăng. Mặt khác, khi giá đang có xu hướng giảm, chúng sẽ đóng cửa gần mức thấp nhất. Giá đóng cửa trượt khỏi mức cao hoặc thấp là dấu hiệu cho thấy động lượng đang chậm lại.
- Sử dụng chỉ báo Stochastic, bạn có thể xác định khi nào giao dịch được mua quá mức hoặc bán quá mức. Nó cũng có thể được sử dụng để dự đoán sự đảo ngược của một xu hướng. Thương nhân sử dụng chỉ báo theo nhiều cách khác nhau.
- Hơn nữa, chỉ báo hoạt động tốt nhất trong phạm vi giao dịch rộng và xu hướng chuyển động chậm.
Khi các xu hướng phát triển, các nhà giao dịch không ngừng tìm cách tận dụng chúng. Do đó, các bộ dao động xung lượng có thể giúp dự báo khi nào động lượng của thị trường đang chậm lại hoặc tăng lên, đây thường là dấu hiệu báo trước cho những thay đổi lớn trên thị trường. Do đó, các nhà giao dịch sử dụng ngẫu nhiên có thể thấy những thay đổi về xu hướng này trên biểu đồ của họ, đôi khi ngay cả khi bắt đầu di chuyển.
Làm thế nào để bạn đọc Stochastic Oscillator
Bộ dao động ngẫu nhiên biểu thị giá gần đây trên thang điểm từ 0 đến 100, trong đó 0 biểu thị giới hạn dưới của khoảng thời gian gần đây và 100 biểu thị giới hạn trên. Các chỉ báo có giá trị trên 80 cho biết nội dung ở gần đầu phạm vi của nó, trong khi các chỉ báo có giá trị dưới 20 cho biết tài sản ở gần đáy.
Cách tính chỉ báo Stochastic?
Có hai công thức chính được sử dụng để tính chỉ báo Stochastic: công thức ngẫu nhiên nhanh và công thức ngẫu nhiên chậm.
Công thức ngẫu nhiên nhanh như sau:
%K = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)]
Khi:
%K =chỉ báo Stochastic nhanh
C = giá đóng cửa gần đây nhất
L14 = mức thấp nhất trong 14 phiên giao dịch trước đó
H14 = mức cao nhất trong 14 phiên giao dịch trước đó
Ví dụ về Chỉ số ngẫu nhiên nhanh:
Stochastic được sử dụng phổ biến nhất trong giai đoạn 5 và 14. Đối với các thị trường biến động, giai đoạn 5 hoặc 9 được sử dụng, trong khi đối với các thị trường còn lại, giai đoạn 14 được sử dụng rộng rãi.
Dòng %K có thể được tính bằng cách sử dụng công thức trên giả sử khoảng thời gian là 5, mức cao nhất cao nhất là 30, mức thấp nhất thấp nhất là 10 và mức đóng cửa hiện tại là 20:
%K = [(20-10)/ (30-10)] *100
Dựa trên một phạm vi (tức là khoảng thời gian) của chân nến, %K xác định nơi giá đóng cửa. Ví dụ: khi giá trị đọc trên 80, giá đóng cửa hiện tại gần mức cao nhất trong phạm vi, đây thực sự là mức giá cao nhất trong năm cây nến gần nhất. Ngược lại, nếu số đọc dưới 20, nó cho biết giá đóng cửa thấp nhất trong 5 nến gần nhất, đây là mức thấp nhất thấp nhất trong phạm vi.
Dòng thứ hai, %D, được tính bằng cách làm trơn %K. Đây là đường trung bình động đơn giản ba kỳ của %K:
%D = SMA (%K,3)
Điều này được gọi là Stochastic nhanh.
Công thức ngẫu nhiên chậm như sau:
%D = 3-day SMA of %K
Khi:
%D = chỉ báo Stochastic chậm
%K = chỉ báo Stochastic nhanh
SMA = trung bình di chuyển đơn giản
Dòng %K được vẽ dọc theo dòng %D để tạo chỉ báo Stochastic. Đường %D thường được sử dụng làm đường tín hiệu để tạo tín hiệu mua và bán, với tín hiệu mua được tạo khi đường %K cắt lên trên đường %D và tín hiệu bán được tạo khi đường %K cắt xuống dưới đường %D. dòng %D.
Ví dụ về Stochastic chậm:
Nhiều nhà giao dịch thích làm trơn các đường %K và %D để phát hiện các tín hiệu sớm do chỉ báo Stochastic nhanh tạo ra. Trong khi đó, Stochastics Chậm được tính bằng cách lấy thêm Trung bình Di chuyển Đơn giản 3 kỳ của %D và %K:
%K = SMA(%K,3)
%D = SMA(%D,3)
Một Dao động ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Khi giá đóng cửa mới nhất bằng với giá thấp nhất của phạm vi giá trong khoảng thời gian đã chọn, giá trị đọc là 0.
Giá đóng cửa mới nhất bằng với giá cao nhất được ghi nhận cho phạm vi giá trong khoảng thời gian đã chọn nếu giá trị đọc là 100. Theo đó, giá trị trên 80 cho biết thị trường đang quá mua, trong khi giá trị dưới 20 cho biết thị trường đang quá bán .
Làm cách nào để xác định Tín hiệu Mua và Bán bằng Chỉ báo Stochastic?
Tín hiệu mua được tạo ra khi cả hai đường %K và %D giảm xuống dưới 20 mức quá bán. Bạn cũng có thể đợi đường %D tăng lên trên 20 để có thêm tín hiệu khẳng định.
Ngược lại, khi cả hai đường %K và %D tăng trên 80, tín hiệu bán sẽ được tạo ra. Có thể xác nhận thêm bằng cách đợi %D giảm xuống dưới 80, nếu cần. Nhiều nhà giao dịch không bắt đầu các mục nhập cho đến khi %K giảm xuống dưới mức mua quá mức hoặc tăng lên trên mức bán quá mức thay vì %D. Các tín hiệu nhanh nhất được lấy từ dòng %K chứ không phải dòng %D.
Đôi khi các nhà giao dịch có thể sử dụng các cấp độ 30 và 70 cũng như các cấp độ cực đoan 20 và 80. Trong các thị trường đi ngang, Bộ tạo dao động ngẫu nhiên có thể cung cấp các tín hiệu kịp thời nếu các chỉ báo theo xu hướng không thành công.
Chỉ báo Stochastic được sử dụng như thế nào trong Giao dịch?
Bộ dao động ngẫu nhiên là một công cụ hữu ích để xác định các giao dịch tiềm năng nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch tích cực. Hơn nữa, có một số lý do khiến các nhà giao dịch sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên.
1. Chiến lược mua quá mức / bán quá mức của Stochastic
Chỉ báo kỹ thuật Stochastic cho các nhà giao dịchi biết khi nào thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức. Trong giao dịch, các nhà giao dịch thường tìm kiếm các chỉ số trên 80 hoặc dưới 20 trên đường %K để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức tiềm năng. Các chỉ số mua quá mức cho thấy thị trường có thể sắp sửa điều chỉnh, trong khi các chỉ số bán quá mức cho thấy thị trường có thể sắp phục hồi.
Stochastic là một biểu đồ có thang điểm từ 0 đến 100. Đường Stochastic trên 80 (đường chấm màu đỏ) biểu thị thị trường mua quá mức. Và nếu đường Stochastic dưới 20 (đường chấm màu xanh), thì thị trường có thể bị bán quá mức. Nói chung, các nhà giao dịch bán khi thị trường mua quá nhiều và mua khi bán quá mức.
Các nhà giao dịch cũng sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên để xác nhận hướng của xu hướng hoặc tìm kiếm sự khác biệt giữa chỉ báo và hành động giá của công cụ tài chính ngoài việc xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Trên cơ sở giao điểm của các đường %K và %D, chúng cũng có thể tạo tín hiệu mua và bán.
Tuy nhiên, có nguy cơ nhãn quá mua và quá bán gây hiểu lầm. Chỉ vì một công cụ được mua quá mức không có nghĩa là giá của nó sẽ giảm. Tương tự, khi một công cụ bị bán quá mức, giá của nó sẽ không tự động tăng. Khi giá giao dịch gần đỉnh hoặc đáy của phạm vi, nó được coi là mua quá mức hoặc bán quá mức. Có thể có một khoảng thời gian dài giữa các điều kiện này.
2. Chiến lược phân kỳ ngẫu nhiên
Sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên kết hợp với chiến lược phân kỳ cũng là một chiến lược giao dịch phổ biến. Chiến lược này tìm kiếm các đỉnh và đáy mới trong giá của một công cụ nhưng lại thiếu các đỉnh và đáy mới trong chỉ báo ngẫu nhiên. Có khả năng xu hướng sắp đảo ngược vào thời điểm này.
Khi chỉ báo ngẫu nhiên chạm mức thấp cao hơn và giá của một công cụ tạo mức thấp thấp hơn, điều này được gọi là phân kỳ tăng. Do đó, áp lực bán đã giảm, điều này cho thấy sắp xảy ra sự đảo chiều đi lên. Trong phân kỳ giảm giá, giá của một công cụ tạo ra mức đỉnh cao hơn, nhưng mức cao thấp hơn do chỉ báo ngẫu nhiên tạo ra. Nó chỉ ra rằng đà đi lên đã chậm lại và sắp xảy ra một sự đảo chiều đi xuống.
Chiến lược phân kỳ yêu cầu các giao dịch chỉ được thực hiện sau khi giá đã thực sự quay đầu, xác nhận sự phân kỳ. Giá của một công cụ có thể tiếp tục tăng hoặc giảm trong khi sự phân kỳ đang diễn ra trong một thời gian khá dài.
3. Giao nhau ngẫu nhiên
Một chiến lược phổ biến khác được các nhà giao dịch sử dụng là giao nhau ngẫu nhiên. Khi hai đường giao nhau trong vùng quá mua hoặc quá bán, điều này xảy ra.
Tín hiệu mua được tạo khi đường %K tăng vượt lên trên đường %D trong vùng quá bán. Tín hiệu bán được hình thành khi các đường %K giảm xuống dưới các đường %D mua quá mức. Các thị trường bị giới hạn phạm vi có xu hướng có tín hiệu đáng tin cậy hơn. Một thị trường có xu hướng làm cho chúng kém tin cậy hơn.
Theo nguyên tắc chung, các nhà giao dịch sử dụng chiến lược theo xu hướng để đảm bảo rằng chỉ báo ngẫu nhiên luôn theo một hướng. Vẫn có giá trị đối với xu hướng được chứng minh bằng điều này.
4. Chiến lược tăng/giảm ngẫu nhiên
Stochastics cũng thường được sử dụng để xác định các thiết lập giao dịch tăng giá và giảm giá. Khi chỉ báo ngẫu nhiên tạo đỉnh cao hơn, nhưng giá của công cụ tạo đỉnh thấp hơn, đó là thiết lập giao dịch giá lên. Trong trường hợp này, động lượng đang tăng và giá của công cụ có thể tăng trong tương lai gần.
Các thương nhân thường mua sau một đợt giảm giá ngắn khi chỉ báo ngẫu nhiên giảm xuống dưới 50 và sau đó tăng trở lại sau đợt giảm giá. Khi một chỉ báo ngẫu nhiên tạo ra mức thấp, nhưng giá của công cụ tạo ra mức cao, thiết lập giao dịch giá xuống sẽ xảy ra. Do đó, giá của công cụ có thể giảm xuống do áp lực bán gia tăng.
Trong nhiều trường hợp, các nhà giao dịch sẽ thực hiện giao dịch bán sau khi giá tăng trở lại trong thời gian ngắn. Các nhà giao dịch cần hiểu những hạn chế của chỉ báo ngẫu nhiên. Các công cụ phân tích kỹ thuật không phải là hoàn hảo. Đôi khi, chỉ báo có thể tạo ra các tín hiệu sai. Điều này có thể xảy ra thường xuyên trong điều kiện thị trường biến động.
Dao động ngẫu nhiên VS Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Khi nói đến phân tích kỹ thuật, cả chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ báo dao động ngẫu nhiên đều là các chỉ báo động lượng giá. Mặc dù các lý thuyết và phương pháp cơ bản của mỗi loại là khác nhau, nhưng chúng thường được sử dụng cùng nhau.
Trong khi các chỉ báo dao động ngẫu nhiên cho rằng giá đóng cửa sẽ di chuyển theo cùng hướng với xu hướng, RSI đo tốc độ di chuyển của giá để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Nói cách khác, RSI đo lường tốc độ di chuyển của giá, trong khi các công thức chỉ báo dao động ngẫu nhiên hoạt động tốt nhất trong các phạm vi giao dịch nhất quán.
Các thị trường đang có xu hướng sẽ hữu ích hơn đối với chỉ báo RSI và các thị trường có giới hạn phạm vi hoặc đi ngang sẽ hữu ích hơn đối với chỉ báo ngẫu nhiên.
