Phạm Vi Thực Trung Bình là gì (ATR)?
Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật đo lường mức độ biến động của một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian xác định. Nó được tính là giá trị trung bình của các giá trị phạm vi thực trong một khoảng thời gian nhất định.
Phạm vi thực là giá trị cao nhất trong ba giá trị sau:
- Chênh lệch giữa mức cao của giai đoạn hiện tại và mức thấp của giai đoạn hiện tại
- Chênh lệch giữa mức cao nhất của giai đoạn hiện tại và mức đóng cửa của giai đoạn trước
- Chênh lệch giữa mức thấp nhất của giai đoạn hiện tại và mức đóng cửa của giai đoạn trước
Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) dao động lên và xuống khi giá biến động trong tài sản tăng hoặc giảm. Với mỗi khoảng thời gian trôi qua, ATR được tính toán lại. Trong biểu đồ một phút, ATR được tính mỗi phút. Đối với biểu đồ hàng ngày, ATR được tính mỗi ngày. Trên biểu đồ, tất cả các giá trị đọc được vẽ dưới dạng một đường liên tục, cho phép các nhà giao dịch quan sát mức độ biến động của công cụ tài chính đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) đã được kỹ thuật viên thị trường J. Welles Wilder Jr. giới thiệu với thị trường tài chính trong cuốn sách “Khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” của ông như một phương pháp đánh giá mức độ biến động của thị trường bằng cách phân tích toàn bộ phạm vi giá của một tài sản tăng ca. Nhà giao dịch sử dụng chỉ báo ATR kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt về giao dịch của mình.
Làm cách nào để đọc phạm vi thực trung bình (ATR)?
Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) thường được hiển thị dưới dạng một dòng trên biểu đồ trong đó dòng này di chuyển lên và xuống. Việc đọc chỉ báo ATR rất đơn giản: ATR cao hơn cho thấy mức độ biến động tăng lên, trong khi ATR thấp hơn cho thấy mức độ biến động giảm đi. Trong trường hợp này, các giá trị ATR được đo bằng pip.
Dưới đây là một số cách để hiểu rõ hơn về Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR):
- Mở rộng phạm vi: Nếu giá trị ATR tăng lên, điều đó có thể cho thấy phạm vi biến động giá của công cụ tài chính đang mở rộng. Một dấu hiệu cho thấy điều này có thể là sự khởi đầu của một sự thay đổi xu hướng hoặc sự phá vỡ xu hướng hiện tại.
- Thu hẹp phạm vi: Nếu giá trị ATR giảm, điều đó có thể cho thấy phạm vi biến động giá của công cụ tài chính đang bị thu hẹp. Có thể, điều này chỉ ra rằng xu hướng hiện tại đang suy yếu và có thể sắp kết thúc.
- Xác nhận xu hướng: Người giao dịch cũng có thể sử dụng ATR để xác nhận độ mạnh của xu hướng. Nếu giá trị ATR cao và đang tăng, điều đó có thể cho thấy xu hướng đang mạnh và có khả năng tiếp tục. Nếu giá trị ATR thấp và giảm xuống, điều đó có thể cho thấy xu hướng yếu và khó có thể tiếp tục.
Điều quan trọng cần lưu ý là Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) phải được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích khác vì nó chỉ cho biết mức độ biến động chứ không phải hướng giá.
Làm thế nào để tính phạm vi thực trung bình?
Để tính Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR), trước tiên bạn cần tính phạm vi thực trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó tính giá trị trung bình của các giá trị phạm vi thực trong một số khoảng thời gian đã chỉ định.
Phạm vi thực bao gồm cả phạm vi cao và thấp của giai đoạn hiện tại và giá đóng cửa của giai đoạn trước (nếu cần).
Đây là công thức để tính phạm vi thực:
True Range = max [(cao – thấp), abs (cao – đóng cửa trước đó), abs (thấp – đóng cửa trước đó)
Nói một cách rộng hơn,
True Range = Max (cao của giai đoạn hiện tại – thấp của giai đoạn hiện tại, giá trị tuyệt đối của cao của giai đoạn hiện tại – giá đóng của giai đoạn trước, giá trị tuyệt đối của giá thấp của giai đoạn hiện tại – giá đóng của giai đoạn trước)
Giá trị tuyệt đối được sử dụng vì ATR không đo lường hướng giá, chỉ đo lường mức độ biến động. Điều đó có nghĩa là không thể có bất kỳ số âm nào.
Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của các phạm vi thực trong một số khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: để tính ATR của 14 kỳ, bạn cần lấy giá trị trung bình của các phạm vi thực trong 14 kỳ vừa qua.
Đây là công thức tính ATR:
ATR hiện tại = ((ATR trước x 13) + TR hiện tại) / 14
Nói một cách rộng hơn,
ATR hiện tại = (ATR trước x (kỳ – 1) + phạm vi thực của kỳ hiện tại) / kỳ
Các chỉ báo phạm vi thực trung bình thường dựa trên dữ liệu giá hàng ngày, vì vậy các khoảng thời gian trong công thức trên thường đại diện cho các ngày. ATR có thể được tính bằng bất kỳ khung thời gian nào, chẳng hạn như hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng giờ.
Ví dụ: giả sử USD/JPY đạt mức cao nhất là 115,73 và mức thấp nhất là 115,32 trong phiên hôm nay, sau khi đóng cửa trước đó ở mức 115,98.
*115.73 – 115.32 = 41
*115.73 – 115.98 = -.25
*115.32 – 115.98 = -.73
Trong số ba con số, -.73 là lớn nhất. Do đó, phạm vi thực hiện tại có thể được tính bằng cách lấy mức thấp trừ đi mức cao.
Theo mặc định, chỉ báo ATR hiển thị đường trung bình động của 14 phiên gần nhất. Giống như hầu hết các chỉ báo, nó có thể được tùy chỉnh để bao gồm bao nhiêu phiên mà nhà giao dịch mong muốn. Những người giao dịch ngắn hạn thường sử dụng ATR trong mười phiên hoặc ít hơn.
Vai trò của Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) trong giao dịch tài chính
Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) có thể mang lại một số lợi ích cho các nhà giao dịch. Một số lợi ích chính bao gồm:
- Cải thiện quản lý rủi ro: Bằng cách hiểu được tính biến động của các cặp tiền tệ, các nhà giao dịch có thể xác định mức dừng lỗ phù hợp với chiến lược giao dịch của họ. Lệnh cắt lỗ giới hạn khả năng thua lỗ trong một giao dịch bằng cách bán một cặp tiền tệ ở một mức giá nhất định. Bằng cách đặt lệnh dừng lỗ ở mức phù hợp với mức độ biến động của cặp tiền tệ, các nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro và bảo vệ vốn của mình.
- Xu hướng đã được xác nhận: Như đã đề cập trước đó, ATR có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng trên thị trường. Vì ATR cung cấp cho nhà giao dịch ảnh chụp nhanh về mức độ biến động của thị trường trong một ngày nhất định, nên nhà giao dịch có thể sử dụng nó để quyết định có nên giao dịch tín hiệu do chỉ báo khác cung cấp hay không. Nếu ATR đang tăng, điều đó có thể cho thấy xu hướng sắp đảo ngược, trong khi ATR giảm có thể cho thấy xu hướng đang tiếp tục.
- Lập kế hoạch giao dịch nâng cao: Giao dịch với Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) cho phép nhà giao dịch tận dụng sự biến động của các cặp tiền tệ để lập kế hoạch giao dịch hiệu quả hơn. Bằng cách sử dụng ATR để xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng, các nhà giao dịch có thể cải thiện thời gian giao dịch của họ và có khả năng tăng cơ hội thành công.
- Xác định quy mô vị thế: Các nhà giao dịch có thể sử dụng Chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR) để xác định quy mô vị thế phù hợp để thực hiện giao dịch bằng cách hiểu tính biến động của cặp tiền tệ. Do đó, các nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro và đảm bảo rằng tài khoản của họ không bị rủi ro thua lỗ quá mức.
- Hiểu rõ hơn về các điều kiện thị trường: Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chỉ báo ATR để hiểu rõ hơn về các điều kiện thị trường hiện tại và mức độ biến động của một cặp tiền tệ. Các nhà giao dịch quan tâm đến việc đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt có thể thấy thông tin này rất hữu ích.
Có thể dễ dàng giải thích các giá trị Chỉ báo Phạm vi Thực Trung bình (ATR) bằng cách sử dụng một phương pháp đơn giản và dễ hiểu. Thị trường giao dịch biến động từ giai đoạn biến động cao sang giai đoạn ít biến động và ATR có thể giúp nhà giao dịch theo dõi những thay đổi này ngay khi chúng xảy ra.
